Favicon — иконка сайта. Размер может быть 16х16 или 32х32 пикселей. Favicon должен иметь формат .ico.
Устанавливается он очень просто, в одну строку, которую нужно добавить в
<link href="favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
В некоторых источниках написано, что favicon.ico должен находится в корне сайта, не знаю на сколько это верно, у меня работает из любой папки. Еще может случиться так, что favicon не отображается, это из-за кеша браузера, нужно просто почистить кеш.